Como definir uma perda de parada com base na volatilidade dos preços.
Para colocá-lo em termos simples, a volatilidade é a quantidade que um mercado pode potencialmente se mover em um determinado momento.
Saber o quanto um par de moedas tende a se mover pode ajudá-lo a definir os níveis corretos de perda de parada e evitar ser prematuramente retirado de um comércio em flutuações aleatórias de preço.
Conhecer a volatilidade média ajuda você a definir suas paradas para dar ao seu comércio um pouco de espaço para respirar e a chance de estar certo.
Método # 1: Bollinger Bands.
Como explicamos em uma lição anterior, uma maneira de medir a volatilidade é usando Bandas Bollinger.
Isso pode ser particularmente útil se você estiver fazendo alguma negociação em escala. Basta definir sua parada além das bandas.
Se o preço atinge esse ponto, significa que a volatilidade está sendo acelerada e uma ruptura pode estar em jogo.
Método # 2: intervalo verdadeiro médio (ATR)
Outra maneira de encontrar a volatilidade média é usar o indicador Average True Range (ATR).
Este é um indicador comum que pode ser encontrado na maioria das plataformas de gráficos, e é realmente fácil de usar.
Todo o ATR requer que você insira o "período" ou a quantidade de barras, castiçais ou o tempo que ele retorna para calcular o alcance médio.
Por exemplo, se você estiver olhando para um gráfico diário e você inserir "20" nas configurações, o indicador ATR calculará magicamente a faixa média para o par nos últimos 20 dias.
Ou se você estiver olhando um gráfico horário e você inserir 50 nas configurações, o indicador ATR mostrará o movimento médio das últimas 50 horas. Muito doce, hein?
O objetivo é dar ao seu comércio um espaço de respiração suficiente para as flutuações aqui e aí antes que ele siga seu caminho ... e espero que sim.
Seu progresso.
Para ser bem sucedido, você deve decidir exatamente o que deseja realizar; então, resolve pagar o preço para obtê-lo. Bunker Hunt.
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Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Gerenciando Riscos com ATR.
Ação de preço e Macro.
Encontrar o local perfeito para colocar sua ordem stop-loss pode ser um desafio difícil.
Se você faz sua parada muito apertada, corre o risco de ser perverso fora do comércio antes que o preço se mova na direção em que realmente queria que ele se movesse; deixando você com uma perda quando você deveria ter tido um ganho.
Defina a parada muito larga e ndash; e você corre o risco de tomar uma perda muito maior do que você poderia querer.
Esse padrão de confusão leva muitos comerciantes à indecisão; e, em alguns casos, obstinação direta, já que alguns comerciantes ignoram a colocação de ordens de stop-loss em seus negócios. Como vimos em The Number One Mistake que Forex Traders Make & ndash; esta pode ser uma forma de negociação perigosa, e pode levar muitos comerciantes a um caminho muito dispendioso.
Este é o lugar onde ATR, ou alcance real médio pode ajudar grandemente os comerciantes nessas situações.
Average True Range é um indicador projetado para ajudar os comerciantes na leitura da volatilidade. À medida que a volatilidade aumenta ou diminui, o valor da ATR também será avaliado. O gráfico abaixo mostra AUDUSD com ATR aplicado:
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
No gráfico acima, observe a área verde destacada na área de preços, bem como na parte inferior do gráfico.
À medida que o preço começou a fazer movimentos menores na caixa verde, o indicador abaixo do gráfico de preços refletiu adequadamente essa volatilidade decrescente.
ATR mudou-se para refletir a menor volatilidade no preço.
Observe também a leitura para ATR no canto superior esquerdo do indicador; e se você não pudesse ver isso no gráfico acima, a imagem abaixo irá ilustrar ainda mais:
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
A leitura na ATR é em .00285. Isso está em & lsquo; pips, & rsquo; expresso no mesmo formato de preço que o par de moedas.
Então, para um par de moedas como AUDUSD, em que preço está em 1.0436 no momento da redação e ndash; uma leitura ATR de .00285 é de 28,5 pips.
Se ATR fosse em .00418, isso seria 41,8 pips. E se ATR estiver em .01295, isso seria 129,5 pips.
ATR sempre será expresso no formato de preço.
Configuração de Paradas com ATR.
Depois que um comerciante sabe ler ATR, uma grande parte do legwork em usar o indicador já está pronto. Como vimos no gráfico de 4 horas acima, a ATR estava lendo 28,5 pips em AUDUSD.
À medida que os comerciantes entram em posições AUDUSD, eles podem procurar set stops em 28.5 pips & ndash; ou o valor da ATR no momento da iniciação do comércio.
Se esse nível de paragem parecer que pode estar muito perto do preço atual do mercado, os comerciantes podem procurar personalizar sua abordagem para serem mais conservadores ou agressivos; definindo suas paradas em múltiplos da leitura do ATR.
Um comerciante que procura ser mais conservador (ao usar uma parada maior) pode definir seu nível de risco inicial para duas vezes a leitura do ATR. Se este for o caso, o comerciante que olha para abrir uma posição AUDUSD do cenário acima faria uma parada de 57 pips (28,5 x 2 = 57).
Por outro lado, um comerciante que quer ser mais agressivo pode procurar estabelecer ATR em & frac12; do valor Average True Range. No exemplo AUDUSD acima, isso seria uma parada de 14 pips (28.5 / 2 = 14.25 (arredondado para baixo)).
--- Escrito por James B. Stanley.
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Um Método Lógico de Stop Placement.
O comércio é um jogo de probabilidade. Isso significa que todos os comerciantes estarão errados às vezes. Quando um comércio dá errado, existem apenas duas opções: aceitar a perda e liquidar sua posição, ou descer com o navio.
É por isso que o uso de pedidos de parada é tão importante. Muitos comerciantes obtêm lucros rapidamente, mas também impedem a perda de negócios - é simplesmente a natureza humana. Nós tiramos lucros porque se sente bem e tentamos esconder o desconforto da derrota. Uma ordem de parada devidamente realizada cuida desse problema, agindo como um seguro contra a perda de muito. Para funcionar corretamente, uma parada deve responder a uma pergunta: a que preço sua opinião está errada? Neste artigo, exploraremos várias abordagens para determinar o posicionamento da parada que o ajudarão a engolir seu orgulho e a manter o seu portfólio à tona. (Para mais informações, leia Limitação de Perdas e Técnicas de Trailing-Stop.)
Para ilustrar este ponto, vamos comparar a parada para a compra de seguros. O seguro que você paga é um resultado do risco que você incorre - seja no caso de um carro, casa, vida, etc. Como resultado, um fumante com excesso de peso de 60 anos de idade com colesterol elevado paga mais pelo seguro de vida do que um Não fumante de 30 anos com níveis normais de colesterol porque seus riscos (idade, peso, tabagismo, colesterol) tornam a morte uma possibilidade mais provável. Se a volatilidade (risco) for baixa, você não precisa pagar tanto quanto ao seguro. O mesmo é verdade para paradas - a quantidade de seguro que você precisará de sua parada variará com o risco geral no mercado.
ATR% Stop Method.
Por exemplo, durante os primeiros quatro meses de 2006, o intervalo diário médio GBP / USD foi de cerca de 110 a 140 pips. Um comerciante do dia pode querer usar uma parada de ATR de 10% - o que significa que a parada é colocada 10% x ATR pips do preço de entrada. Nessa instância, a parada seria em qualquer lugar de 11 a 14 pips do seu preço de entrada. Um comerciante de swing pode usar 50% ou 100% de ATR como parada. Em maio e junho de 2006, o ATR diário era de 150 a 180 pips. Como tal, o comerciante do dia com a parada de 10% teria paradas desde a entrada de 15 a 18 pips, enquanto o comerciante de swing com 50% de paradas teria paradas de 75 a 90 pips de entrada.
Fonte: FXTrek Intellichart.
Só faz sentido que um comerciante considere a volatilidade com paradas mais amplas. Quantas vezes você foi impedido em um mercado volátil, apenas para ver o reverso do mercado? Obter parado é parte da negociação. Isso acontecerá, mas não há nada pior do que ficar impedido por barulho aleatório, apenas para ver o movimento do mercado na direção que você previu originalmente.
Dia múltiplo alto / baixo.
Fonte: FXTrek Intellichart.
Esse método pode fazer com que um comerciante incorre em grande risco quando eles fazem uma troca após um dia que exibe uma grande variedade. Este resultado é mostrado na Figura 3, abaixo.
Fonte: FXTrek Intellichart.
Um comerciante que entra em uma posição perto do topo da vela grande pode ter escolhido uma entrada ruim, mas, mais importante ainda, que o comerciante pode não querer usar a baixa de dois dias como uma estratégia de stop-loss porque (como visto na Figura 3) o risco pode ser significativo.
O melhor gerenciamento de riscos é uma boa entrada. Em qualquer caso, é melhor evitar a parada alta / alta de vários dias ao entrar em uma posição logo após um dia com um grande alcance. Os comerciantes de longo prazo podem querer usar semanas ou mesmo meses como seus parâmetros para parar a colocação. Uma parada baixa de dois meses é uma parada enorme, mas faz sentido para o operador de posição que faz apenas alguns negócios por ano.
Fecha acima / abaixo dos níveis de preços.
Quando você define suas paradas para fechar acima ou abaixo de certos níveis de preço, não há chances de ser transferido para fora do mercado por parar caçadores. (Quer fazer algum parar de caçar o seu próprio? Confira Stop Hunting With The Big Players.) A desvantagem aqui é que você não pode quantificar o risco exato e existe a chance de o mercado sair abaixo / acima do seu preço nível, deixando você com uma grande perda. Para combater as chances de isso acontecer, você provavelmente não quer usar esse tipo de parada antes de um grande anúncio de notícias. Você também deve evitar esse método ao negociar pares muito voláteis, como GBP / JPY. Por exemplo, em 14 de dezembro de 2005, o GBP / JPY abriu em 212.36 e caiu até 206.91 antes de fechar em 208.10. Um comerciante com uma parada em um ponto abaixo de 210,00 poderia ter perdido muito dinheiro. Isso é mostrado na Figura 4, abaixo.
Usando o ATR para definir Stop Loss no Forex Trading.
Um dos negócios de swing que fiz no forex no mês passado foi comprar o dólar canadense contra o iene japonês. Foi um comércio promissor, com uma razão de alta recompensa / baixo risco (R / R) de quase 9! Pouco depois de abrir a posição, a minha parada foi atingida. Caso usei um método ATR% stop, o comércio teria sido bem sucedido.
Eu não posso pensar em nada pior na negociação. Isso é quando o mercado atinge sua parada e continua para confirmar sua previsão!
O problema era que eu não estava ciente dessa estratégia de stop loss.
E aqui está como ser social no mundo comercial ajuda a sua performance. Para não mencionar enriquecer seu conhecimento!
Eu tinha publicado minha opinião no CAD / JPY no TradingView, como costumo fazer para a maioria dos meus grandes negócios R / R.
10 dias depois, o TradingView me notificou que minha idéia havia recebido um comentário! Minha idéia comercial teria sido esquecida se não fosse por outro comerciante comentando no gráfico! Seu comentário foi:
Você deveria ter usado uma parada ATR, teria sido um comércio perfeito 🙂
Um comércio perfeito? Por quê? Isso resultou em uma perda. Eu estava errado? Voltei ao meu gráfico original. Descobriu-se que, se minha perda de parada tivesse sido ajustada um pouco mais abaixo do meu preço de entrada, o comércio seria realmente lucrativo! Deixe-me lembrá-lo de que tinha um Rácio de Risco / Recompensa de 9! Gostaria de ganhar-me o prêmio Bullseye of the Week da TradingView!
Mas o que é uma parada ATR?
O método ATR% stop na negociação forex.
Ao pesquisar o termo no Google, surgiu o artigo da Investopedia. Então, vamos ver como eu deveria ter usado o método de parada ATR neste comércio específico.
O indicador ATR ajuda a identificar a volatilidade durante um período de tempo especificado. Um ATR mais elevado indica um mercado mais volátil, enquanto um ATR mais baixo indica um mercado menos volátil.
Na data da minha entrada (15 de janeiro), a ATR era de cerca de 1,30.
Fui longo em 97.18 e estabeleci a perda de parada em 97.04. Dado que eu era negociador de swing CAD / JPY, eu deveria ter definido a minha perda de parada em 50% da ATR de acordo com Investopedia. Por isso, eu deveria ter definido o stop loss em 65 pips abaixo do preço de entrada, em vez de 14. Isso seria de 96,53.
Veja como funcionaria o meu comércio original com uma perda ATR% stop.
Ta-da! O preço de CAD / JPY teria atingido a meta de lucro uma semana depois. Certo, isso não me permitiria ganhar o prêmio Bullseye. No entanto, minha conta comercial beneficiaria o lucro! Claro, estabelecer uma perda de parada menos apertada também prejudicaria o R / R do comércio. Mas isso seria contador medido pelo aumento dos negócios vencedores. Eu sempre seguirei o último, o que resultará em menos variância para o meu capital comercial.
Então, aqui você vai. Se você achar que sua perda de parada está sendo atingida mais do que o esperado, dê um método de parada ATR. E não seja tímido com suas escolhas comerciais. Mesmo negócios ruins podem resultar em uma maneira positiva, como você se tornar um comerciante melhor via socialização.
Jim entrou no mundo financeiro ao negociar esportes e agora investe em mercados de ações e forex dos EUA, tentando comprar baixo e vender alto. Conecte-se com Jim: StockTwits | TradingView.
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Indicador de perda de parada da ATR.
A parada de arranque ATR baseia-se, obviamente, na GAMA MÉDIA VERDADEIRA. & # 8220; O indicador Average True Range é uma média móvel do intervalo verdadeiro para um número definido de períodos. & # 8221;
Então, para uma parada posterior pode usar um múltiplo do ATR atual. Se o ATR for, digamos, 10 pontos. Uma parada poderia ser colocada em 2 vezes a ATR, que ficaria obviamente a 20 p. De distância do preço atual.
É um conceito muito simples e parece ser um dos métodos de parada mais populares quando se trata de usar indicadores.
Abaixo está um gráfico de metatrader com a parada ATR como exemplo. No entanto, Ninjatrader também possui um script ATR Stop.
Como você pode ver, é muito bom impedir que você perca sua posição, mas também permite um pouco de espaço em costas. Qual é um equilíbrio difícil de encontrar em um método de parada, especialmente e indicador.
Abaixo estão alguns indicadores de ATR Stop que temos no site. Existem alguns mais se você quiser pesquisar as seções de download para indicadores metatrader e ninjatrader.
8 Respostas.
Isso me permitirá controlar minhas negociações, e isso é certo. Eu sou muito melhor em dar dinheiro do que eu estou conseguindo, e eu posso usar todas as dicas benéficas que posso obter. Eu posso agradecer o suficiente!
Eu realmente consegui parar a perda, com este indicador, podemos definir a parada final nas perdas de parada do ATR.
pode ser programado sim.
Uma ótima ferramenta que identifica facilmente as oportunidades de negociação. Muito obrigado por colocar os indicadores online para que as pessoas baixem.
Boa sorte com sua negociação.
Alguém pode sugerir o tempo de entrada que vai bem com este indicador, por favor? Conheço um comerciante bem sucedido que usa principalmente gráficos Diários e H4 com a indicação ATR Stop loss, mas ele recebe uma seta / alerta quando o preço cruza a linha ATR. Alguém pode verificar ou confirmar o TF adequado # 8217? S também? Acho isso muito emocionante.
Eu só troco intra-dia, então eu estou em um gráfico de 15 minutos ou menos, então eu realmente não posso responder sua pergunta. Eu acho que depende de quanto risco um pode assumir e também quanto dinheiro precisa fazer e, portanto, quantos negócios eles precisam fazer.
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