Saturday 10 March 2018

Drawdown que significa forex


Drawdown explicado.


Aqueles que são novos na negociação podem não estar familiarizados com determinada terminologia. Drawdown é mais comumente usado para se referir ao declínio de alta a baixa experimentado por um comerciante ou fundo durante um período de tempo especificado.


Em geral, a redução é citada como uma porcentagem, por exemplo, se US $ 100.000 fosse um ponto alto dos fundos, mas depois de uma série de operações ruins, isso caiu para US $ 80.000, isso constituirá uma redução de 20%. O Drawdown é medido a partir do momento em que uma redução começa até chegar a uma nova altura, e é por isso que muitas vezes você ouve pessoas se referindo ao máximo histórico de retirada. A redução máxima é o valor do capital perdido por um comerciante ou fundo durante todo o seu histórico. Por exemplo, um comerciante pode ter experimentado recentemente uma redução de 20%, mas no passado ele poderia ter sofrido uma redução muito mais significativa. A maior redução histórica é referida como a redução máxima.


Por que o drawdown é importante?


Muitas pessoas usam retirada histórica para ajudar a determinar um risco de investimento. Os fundos ou comerciantes que passaram por períodos de redução significante são significativamente mais arriscados. É muito provável que os fundos ou os comerciantes passem por períodos de mau desempenho, mesmo um sistema que seja lucrativo, 80% do tempo poderia experimentar uma série de derrotas prolongada. O drawdown histórico limitado sugere que um comerciante tenha gerido efetivamente o risco, arriscando apenas uma quantidade limitada de seu capital total cada vez que eles abrem uma posição. Quando se trata do Forex, todas as redes de comércio social citam um sinal de redução histórica dos comerciantes para ajudar os usuários a determinar o risco de um provedor de sinal ou comerciante.


As Limitações de retirada ao avaliar o risco.


Embora a redução possa ser útil para determinar o risco, tem algumas limitações. Primeiro, o desconto histórico não fornece nenhuma indicação de risco futuro e é simplesmente uma medida de desempenho passado. Enquanto um comerciante pode ter uma redução histórica muito baixa, não há garantia de que eles não explodam sua conta inteira no dia seguinte. A Drawdown tem um uso limitado ao tentar avaliar o risco de um novo fundo ou comerciante, pois pode não haver dados suficientes para dar uma imagem adequada do risco de uma proposta de investimento.


Drawdown é útil para ajudar um indivíduo a determinar o risco envolvido com uma proposta de investimento particular ou como um indicador de desempenho. Embora os indivíduos tenham que perceber que, como medida histórica, não há garantia de que o desempenho passado continuará no futuro. Mesmo assim, prestar atenção ao drawdown pode ajudá-lo a lidar com o tipo de riscos que um comerciante ou um fundo tomou no passado.


Drawdown e Maximum Drawdown Explicado.


Então sabemos que o gerenciamento de riscos nos fará dinheiro no longo prazo, mas agora gostaríamos de mostrar o outro lado das coisas.


O que aconteceria se você não usasse regras de gerenciamento de risco?


Digamos que você tenha US $ 100.000 e você perca $ 50.000. Qual porcentagem da sua conta você perdeu?


A resposta é de 50%.


Isto é o que os comerciantes chamam de redução.


Isso normalmente é calculado, obtendo a diferença entre um pico relativo no capital, menos uma parcela relativa.


Os comerciantes normalmente observam isso como uma porcentagem da sua conta de negociação.


Série de derrotas.


Na negociação, estamos sempre procurando um EDGE. Essa é a razão pela qual os comerciantes desenvolvem sistemas.


Um sistema de negociação que é 70% lucrativo soa como uma boa vantagem para ter. Mas apenas porque seu sistema de negociação é rentável de 70%, isso significa para cada 100 negócios que você faz, você ganhará 7 em cada 10?


Não necessariamente! Como você sabe quais 70 desses 100 negócios serão vencedores?


A resposta é que você não. Você poderia perder as 30 primeiras negociações seguidas e ganhar os 70 restantes.


É por isso que o gerenciamento de riscos é tão importante. Não importa qual sistema você use, você acabará por ter uma série de derrotas.


Mesmo os jogadores de poker profissionais que ganham a vida através do poker passam por estranhos perigosos, e ainda assim eles são lucrativos.


A razão é que os bons jogadores de poker praticam o gerenciamento de riscos porque sabem que não ganharão todos os torneios que jogam.


Em vez disso, eles só arriscam a porcentagem do shopping de s de seu bankroll total para que eles possam sobreviver às marcas perdidas.


Isto é o que você deve fazer como comerciante.


As deduções são parte da negociação.


A chave para ser um comerciante de forex bem sucedido está chegando com um plano de negociação que permite suportar esses períodos de grandes perdas. E parte do seu plano de negociação está tendo regras de gerenciamento de risco no lugar.


Lembre-se de que se você praticar regras rígidas de gerenciamento de dinheiro, você se tornará o cassino e, no longo prazo, "você sempre ganhará".


Na próxima seção, vamos ilustrar o que acontece quando você usa o gerenciamento de riscos adequado e quando você não.


Seu progresso.


Não fazer mais do que a média é o que mantém a média baixa. William Winans.


O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.


Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.


Qual é a diferença entre uma redução no banco e uma redução na negociação?


O termo "drawdown" aparece no mundo bancário e na arena da negociação, mas tem significados completamente diferentes dentro de cada contexto. No setor bancário, uma redução refere-se a um acesso gradual de fundos de crédito, enquanto na negociação, uma redução refere-se a uma redução no patrimônio líquido.


Drawdown in Banking.


No contexto do setor bancário, o "drawdown" geralmente se refere ao acesso gradual de parte ou de tudo de uma linha de crédito. O arranjo com um banco pode ser pessoal ou comercial.


Um exemplo do uso de retirada para um mutuário individual é um proprietário que se candidata a uma linha de crédito com um banco, com a intenção de fazer algumas melhorias importantes em casa. Como ele não planeja fazer todo o trabalho de uma só vez, é para a vantagem do mutuário tirar apenas os fundos, conforme necessário da linha de crédito, que o banco se estende para ele. Ao retirar apenas os fundos conforme necessário, o indivíduo mantém seu nível de dívida no mínimo e está apenas pagando juros sobre os fundos emprestados que ele realmente usou. Seria uma gestão ineficiente do capital, custando ao mutuário encargos de juros desnecessários, para que ele emprestasse o valor total de uma só vez e, assim, incorrer no nível máximo de endividamento antes de conhecer o total real que ele precisa para completar as melhorias propostas ou antes que ele precisa do dinheiro.


Um acordo semelhante pode ser feito entre um credor e um negócio. Por exemplo, uma empresa de construção pode ser aprovada para financiamento para construir um desenvolvimento habitacional, mas só acessa gradualmente os fundos de financiamento à medida que as partes do projeto estão concluídas. O credor pode colocar restrições de tempo ou de conclusão do projeto em tal acordo. Um exemplo de restrições de tempo seria uma estipulação de que o mutuário só pode acessar uma certa porcentagem dos fundos a cada três meses. As restrições de conclusão do projeto exigiriam que o mutuário mostre que um determinado montante do projeto total foi concluído antes que o financiamento adicional fosse divulgado.


Drawdown in Trading.


Em referência à negociação, "drawdown" refere-se a uma queda no patrimônio na conta de um comerciante. Se um comerciante abrir uma conta com US $ 10.000, mas perde $ 2.000 ou tem posições comerciais existentes que atualmente mostram um patrimônio aberto de US $ 8.000, então o comerciante sofreu uma redução de 20%. O montante de retirada é calculado a partir de um pico de patrimônio para uma baixa de capital.


Pode haver redução, mesmo em uma conta de negociação que seja rentável em geral. Suponha que o comerciante que depositou US $ 10.000 criou a conta até US $ 20.000, mas então sofreu uma série de perdas que levaram o saldo da conta a $ 15.000. Mesmo que o comerciante tenha um lucro de 50% em seu capital inicial, ele ainda seria reconhecido como tendo sofrido uma redução de 25% do nível máximo de US $ 20.000.


Drawdown também pode ser expresso em termos de tempo em vez de dinheiro. Se a conta de um comerciante atingisse um pico, então caiu de volta, e demorou seis meses para levar a conta de volta ao seu nível máximo, então a conta pode ser descrita como tendo sofrido uma redução de seis meses. A redução potencial é uma consideração especialmente importante ao negociar em instrumentos altamente alavancados, como contratos de divisas ou de futuros.


O que é Drawdown?


Saiba como identificar e gerenciar reduções.


Drawdown é a diferença entre o saldo da sua conta e o saldo líquido da sua conta. Os fatores de saldo líquido em negociações abertas que são moeda em lucro ou em perda. Quando o saldo líquido da sua conta é menor do que o saldo da sua conta, você tem o que é conhecido como um desconto.


Por exemplo, digamos que um sistema de troca de moeda começa com um saldo de US $ 100.000. Em seguida, vê uma queda de capital para US $ 95.000.


Tem uma redução de $ 5.000.


O que você pode aprender com um Drawdown.


Drawdowns também descrevem a probabilidade de sobrevivência do seu sistema no longo prazo. Uma grande retirada coloca um investidor em uma posição insustentável.


Considere isso: um cliente que sofra uma cobrança de 50 por cento tem uma grande tarefa e um verdadeiro desafio à frente dele, porque ele deve ter um retorno de 100 por cento da participação de capital reduzida apenas para reduzir a posição de capital reduzida. Muitos investidores ou gestores de fundos em Wall Street estão em êxtase com cerca de 20% no ano.


Como você pode imaginar, um comerciante que sofre uma retirada é melhor servido para simplesmente reajustar seu sistema ao invés de tentar negociar agressivamente seu caminho de volta ao ponto de equilíbrio. Normalmente, uma abordagem agressiva para recuperar seu capital de volta até terá o resultado oposto. Por quê? Ele provavelmente usará alavancagem e excesso de negociação para recuperar sua conta de negociação.


Demasiada Alavancagem.


Quando os comerciantes usam alavancagem demais, um comércio ruim pode ter efeitos desastrosos - e muitas vezes o faz. Em suma, os comerciantes são muito agressivos ou muito confiantes, o que leva a perdas acentuadas ou a falta de vontade de aceitar um comércio como um perdedor que deve ser cortado. Há um velho ditado na negociação de que um comércio raramente irá fazer sua carreira comercial, mas um comércio ruim certamente pode acabar com sua carreira.


Leitura recomendada.


O que eu aprendi Perder $ 1.000.000 por Jim Paul e Brian Moynihan oferece uma excelente visão se você gosta de ler um livro que descreva o impacto emocional de uma redução. Discute como um comerciante perdeu sua carreira, quantidades significativas da fortuna de sua família, bem como o dinheiro de seus amigos, levando uma grande retirada. Este livro também compartilha algumas excelentes dicas sobre como superar essa armadilha comum de negociação sem implementar um plano que provavelmente será impulsionado emocionalmente.


O Takeaway.


Uma das maiores dicas é ter um ponto predeterminado de perda de parada em seu comércio antes de entrar. Isso limitará a quantidade de retirada que você terá. Você poderá voltar atrás depois que você entrou no comércio, sabendo que você está fora dele sem perguntas feitas quando e se o nível for atingido.


Muitos comerciantes cometem o erro de tentar negociar com o mercado se eles devem permanecer no comércio. É um erro porque você será emocionalmente dirigido e provavelmente fará o que é menos doloroso no momento, mas não necessariamente mais benéfico na estrada.


Rebaixamento.


O que é um "Drawdown"


Um recuo é o declínio de pico a curto durante um período específico registrado de um investimento, fundo ou commodity. Uma redução é geralmente citada como a porcentagem entre o pico e a calha subseqüente. Aqueles que rastreiam a medida da entidade desde o momento em que uma redução começa quando atinge uma nova alta.


BREAKING Down 'Drawdown'


Este método de gravação de extração é útil porque um vale não pode ser medido até que um novo aumento ocorra. Uma vez que o investimento, o fundo ou a commodity atingem uma nova alta, o rastreador registra a mudança de porcentagem do antigo alto para o menor. Os Drawdowns ajudam a determinar o risco financeiro de um investimento. Tanto os índices Calmar quanto Sterling usam essa métrica para comparar a possível recompensa de uma segurança com seu risco.


Drawdown é simplesmente a metade negativa do desvio padrão em relação ao preço da ação de uma ação. Uma redução de preço do preço da ação para o seu baixo é considerada seu valor de retirada.


Diminuição de estoque.


A volatilidade total de uma ação é medida pelo seu desvio padrão, mas muitos investidores, especialmente aposentados que estão retirando fundos de pensões e contas de aposentadoria, estão preocupados com as retiradas. Durante mercados voláteis e mercados que têm a possibilidade de uma correção, a redução é uma preocupação séria para os aposentados. Muitos estão começando a analisar a redução de seus investimentos, desde ações até fundos mútuos, e considerando o possível potencial de redução máxima (MDD).


Risco de Drawdown.


As deduções representam um risco significativo para os investidores quando se considera o aumento no preço das ações necessárias para superar uma redução. Por exemplo, pode não parecer muito se um estoque perde 1%, pois ele só precisa de um aumento de 1,01% para recuperar a posição anteriormente mantida. No entanto, uma redução de 20% requer um retorno de 25%, enquanto uma redução de 50% - vista durante a Grande Recessão de 2008 a 2009 - requer um enorme aumento de 100% para recuperar a mesma posição. A maioria dos investidores quer evitar cobranças de 20% ou mais antes de cortar suas perdas e transformar uma posição em investimentos em dinheiro.


Os aposentados, em particular, sentem esse risco, se estiverem duplicando a economia de retirada, pois retiram fundos adicionais do principal de seus investimentos para financiar suas aposentadorias. Em muitos casos, uma redução drástica, juntamente com a retirada contínua na aposentadoria, pode encurtar consideravelmente os fundos de aposentadoria.


Avaliações de Drawdown.


Normalmente, os riscos de redução são mitigados por ter um portfólio bem diversificado e saber o comprimento da janela de recuperação. Se uma pessoa é no início de sua carreira ou tem mais de 10 anos até a aposentadoria, o limite de retirada de 20% que a maioria dos consultores financeiros expõem deve ser suficiente para abrigar carteiras para recuperação. No entanto, os aposentados precisam ter especial cuidado com os riscos de retirada em suas carteiras. A diversificação de um portfólio em ações, obrigações e instrumentos de caixa pode oferecer alguma proteção contra uma redução, uma vez que as condições do mercado afetam diferentes classes de investimentos de diferentes maneiras.


O preço das ações ou a redução do mercado não devem ser confundidos com o desconto de aposentadoria, que se refere à forma como os aposentados devem retirar fundos de suas contas de aposentadoria ou aposentadoria.

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